Вспоминаем лекции Larson&Holz IT: Корелляция на Форекс

О чем только не писалось в этом блоге! Начиналось все как история простой девушки, мамы двоих детишек, которая решилась начать зарабатывать на Форекс с брокером Ларсон энд Хольц и тем изменила свою жизнь. А сейчас я уже прямо-таки чувствую себя профессионалом, так много мне приходит вопросов и просьб что-то посоветовать от начинающих и не очень трейдеров))) Я честно стараюсь отвечать, но не очень получается из-за нехватки времени, конечно. Поэтому я самые интересные темы пытаюсь обсудить здесь, на страницах моего блога. Вот и сегодня я решила поговорить об одной особенности валютного рынка, о которой говорят на самых первых лекциях в Ларсон Хольц, но многие забывают потом или не до конца понимают, как можно ее использовать. Речь пойдет о феномене корелляции на рынке Forex.

 

Корреляция это взаимосвязь между определенными валютными парами. Бывает прямая и обратная. В первом случае это означает, что обе пары одинаково реагируют на одни  и те же события и движутся в одном направлении. Например, четкая взаимосвязь прослеживается на парах EUR/USD и GPB/USD. А при обратной, соответственно, наоборот пары «зеркалят» друг друга на графиках. Классическим примером обратной корреляции являются пары EUR/USD и USD/CHF. Связано это с тем, что швейцарский франк – европейская валюта, на которую оказывают влияние те же факторы, что и на объединенную денежную единицу Старого света.   О корреляции рассказывают на первых же лекциях при обучении в представительствах Larson&Holz, но вот как ее использовать на практике в торговле?

 

Есть несколько вариантов применения эффекта корреляции валютных пар. Самый простой способ заработать на корреляции это, конечно, открыть сделки примерно в одно время по нескольким валютным парам. То есть если, проведя технический анализ, вы четко видите точку входа по одной из коррелируемых пар, то можно смело открывать сделку в том же направлении и на другой. Это более действенный способ нежели, например, наращивание новых позиций в том же направлении, что и открытая ранее. Так как в такой тактике нужно еще увеличивать объем каждой последующей сделки, и тут уже становится вопрос о размере депозита клиента, хватит ли его для обеспечения маржи при таком объеме сделок в рынке? Не все трейдеры  могут себе такое позволить. К тому же легко впасть в азарт и не остановиться вовремя, а это может привести к убыткам. Во всяком случае, как я запомнила еще из примеров на лекциях Ларсон энд Хольц, такую тактику следует применять очень осторожно.

 

Используя обратную корреляцию некоторых пар можно хеджировать свои риски путем локирования отрицательных сделок в случае если ваш прогноз оказался неверным и пара пошла не в том направлении, что вы рассчитывали. Ну и, наконец, можно выставлять ордера, ориентируясь на то, что даже при наличии прямой корреляции одна пара обычно реагирует на новость или выход экономической статистики быстрее, а другие медленнее. Достаточно знать кто из ваших любимых пар обычно в авангарде и ориентируясь на нее, открывать сделки по той, что с ней коррелирует. У некоторых ведущих трейдеров и аналитиков Larson&Holz есть отдельные уроки и мастер-классы посвященные тому, как правильно работать с корреляцией. Например, Дмитрий Салахов из Паритет Финанса, как я слышала, тоже порой использует корреляцию в своей работе и делится опытом со своими учениками. Так например, он говорит о взаимосвязи между ценой на нефть и перспективах доллара в своем интервью (прикрепляю ниже).

Реклама